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『量化投資』基礎實務班

地點
台中
日期
2020/11/18

2020/11/18
總時數
36hr
時間
原價 12,000 元
目前最惠價
NT$ 12,000
師資說明

賴財慶

賴財慶
國立中央大學 財務金融博士

證券期貨業
●內部套裝程式交易軟體講師
●內部Python程式語言講師
●內部Numpy-Pandas-Matplotlib程式交易及選股系統開發
●國立科大-財金系教師(10年)
教學內容
飛行教官說:「不要相信你的感覺,儀器才是準確的 !」本課程賴老師說:「不要相信你的感覺,回測才是準確的 !」主觀的技術指標有不同參數,要選擇那一個參數呢?做大盤指數的參數,會跟做個股的參數一樣嗎?程式回測是這些問題的答案。因為它可以用來選擇合適的指標與參數,輔助自己做投資決策時的主觀判斷。傳統主觀投資與客觀程式交易之間最主要的不同,在於程式交易能回測出投資策略在過去的表現,經由回測可以知道投資策略的缺失在那裡,而能及時加以改善,提早避開「千金難買早知道」的遺憾…
本課程為客觀「量化投資」的入門課程,主要內容包括基本分析、技術分析、和程式交易三大部分。(1)首先,將從投資理財最根本的總體經濟與財務報表等「基本分析」教起。而基本分析最大的缺失,是沒有辦法決定買賣的時間點。(2)這時需要借助於技術分析:包括股價K線、股價形態與技術指標等。本課程將深入探討最重要的葛蘭碧交易八大法則,以及多種趨勢指標和盤整指標。(3)前述技術指標可以決定進場買賣的時間點,問題是在操盤的當下,要選擇那一種指標呢?要使用那一個參數呢?此時,要使用程式交易回測所得的「交易成功率」和「獲利因子」等客觀數據,作為判斷的依據。

1.證券基本分析入門 – 總經分析與財報分析
●股票市場素有經濟櫥窗之稱,採購經理人指數與就業報告等總體經濟數據發表時,有時會改變股票大盤的多空走向。本課程賴老師獨創的總體經濟具體模型,即使沒有上過經濟學,也可以迅速掌握總經在投資上的應用要點。
●股神巴菲特說:「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」他建議大家盡量選擇優質公司,來對抗外在環境的不利影響。財務分析是價值投資的利器,投資人可以透過財務資料所呈現的過去經營績效表現,來選擇優質的股票。

2.主觀技術分析入門 – 股價K線、股價型態
●技術分析認為證券的市場價格會反映出基本面的相關資訊,在歷史會不斷重演的規律下,經由大量的交易資料來預判價格的未來走勢。
●K線之父S. Nison建議將K線用在較短期的股票與期貨交易。K線可以單一使用、也可以複合使用、更可以與技術指標配合使用。
●報章雜誌常見的W 底、M 頭、頭肩底、頭肩頂等都是型態分析的項目。而形態分析則是直接從歷史價格圖表,去判斷價格變動趨勢的走向。

3.主觀技術指標入門 – 技術指標1趨勢指標
●趨勢是指市場在形成了下降(或上升)的走勢後,就會沿著下降(或上升)的方向運行。「趨勢是你的朋友」,這句華爾街名言點出了,做投資交易最重要的課題,是如何去發現價格趨勢的走向。
●常見的月均線、季均線、或年均線都屬於移動平均線,它是發現趨勢的利器。葛蘭碧根據價格與移動平均線交叉和乖離的狀況,提出八大法則,這是技術分析的寶物。
●我們將深入討論葛蘭碧八大法則,評論各個法則的實戰價值,再選取部分法則,組成實戰核心。

4.主觀技術指標分析 – 技術指標2盤整指標
●股價經過上升或下跌趨勢後,遇到阻力或支撐,會變成小幅度地上下變動,這是盤整的狀況。而在股價上升過程中,會觸動投資者的貪婪;股價下跌過程中,會引發投資者的恐懼。
●技術分析大師 Wells Wilder指出,讓貪婪或恐懼的情緒壓垮你的規劃或系統,將是造成交易失敗的最主要因素。而他所發明的RSI指標或者KD指標等盤整指標,即是用來衡量市場交易情緒的狀況。

5.客觀程式交易入門 – MultiCharts與TradeStation
●賺錢的時候,人會自我膨漲,加大市場籌碼,擴大了潛在的風險;賠錢的時候,更易受到情緒影響,想要力挽狂瀾,導致越賠越多。
●程式交易能以客觀的數據做理性的分析,降低人為情緒對投資決策的影響程度。
●MultiCharts是台灣目前最多人使用的套裝程式交易軟體,這是我們實作的軟體;TradeStation是歐美最多人使用的套裝程式交易軟體,這是我們要演示比MuliCharts更多、更強功能的軟體。

6.客觀程式交易實作 – 趨勢指標
●單一移動平均線指標-公式與程式碼說明。
●雙重移動平均線指標-公式與程式碼說明。
●MACD指標-公式與程式碼說明。
●MACD-DIF與MACD-DEM的交易應用。

7.客觀程式交易實作 – 趨勢策略
●單一移動平均線指標-程式回測與回測報表解說。
●雙重移動平均線指標-程式回測與回測報表解說。
●MACD指標-程式回測與回測報表解說。

8.客觀程式交易實作 – 盤整指標與策略
●RSI指標-公式與程式碼說明。
●RSI指標-程式回測與回測報表解說。

9.客觀程式交易實作 – 盤整指標與策略
●KD指標-公式與程式碼說明。
●KD指標-程式回測與回測報表解說。

10.客觀程式交易進階 – 直線廻歸通道指標與策略
●直線廻歸通道指標-公式與程式碼說明。
●直線廻歸通道指標-程式回測與回測報表解說。
●雙直線廻歸通道指標的交易應用。

11.客觀程式交易進階 – 布寧通道指
●布寧通道指標-公式與程式碼說明。
●布寧通道指標-回測與回測報表解說。
●布寧通道指標的交易應用與討論。

12.客觀程式交易演示 – 實戰策略與程式選股演示
●用套裝程式交易軟體開發出來的實戰策略操盤演示。
●用Python語言開發出來的程式選股演示。

﹡﹡第五堂課開始學員須自備筆電來上課 ﹡﹡
優惠辦法
1.新生開課一週前報名繳費、網路價可享學費95折優惠
2.舊生開課一週前報名繳費、二人同行可享學費9折優惠

以上優惠擇一使用
適合對象
對股票或期貨交易有興趣學習者
其他備註
●課程諮詢電話:04-27087982
●上課地址:407台中市西屯區台灣大道三段658號3樓(Rich19大樓)
●第五堂課開始學員須自備筆電來上課

1.本課程學費含講義費,但不含書籍費用。

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【延期、轉班、轉讓、退費規定辦法】:
因故無法如期上課,得依以下規定辦理延期、轉班、轉讓、退費,辦理共以一次為限。
【退費辦法】:依「專科以上學校推廣教育實施辦法第十七條」規定。
※本部因故未能開班上課,全額退還已繳費用。

※學員完成報名繳費後因故無法上課,依下列標準退費(報名費不退):
(1) 學員自報名繳費後至開班上課日前申請退費者,退還已繳學(分)費、雜費等各項費用之九成。
(2) 自開班上課之日起算未逾全期三分之一者,退還學(分)費、雜費等各項費用之半數。
(3) 開班上課時間已逾全期三分之一始申請退費者,不予退還。

【退費辦理方式】:
退費申請得親自或委託他人辦理,辦理需攜帶原收據。本人辦理需攜帶身分證正本;委託辦理需攜帶委託書,委託人與受託人之身 分證正本。
刷卡付款者,退費時需攜帶原信用卡與收據,並限持卡人本人至原刷卡地點辦理。
分期刷卡者,退費時需攜帶原信用卡、原刷卡單與收據,限持卡人本人至原刷卡地點辦理。分期期數確定後,恕難更改。

【延期或轉班、轉讓辦法】
自開課日起第二次上課前可辦理轉班、轉讓申請,逾期恕不受理。
轉入之課程費用較原報名課程費用低者,不退已繳差額;轉入之課程費用較原報名課程費用高者,須補足差額。
請保存繳費收據,以便辦理轉班、轉讓或退費手續。欲轉入之班級已額滿時則歉難受理。
政府專案、海外教學、華語中心、碩士學分班、學程學位學分處、遠距教學等課程,延轉辦法另依相關管理辦法辦理。

【延退費注意事項】
線上刷卡或是電話購課消費之退費,將直接退回原消費信用卡, 無須至現場辦理但需7 ~12工作天。
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】
【額滿停招課程如欲申請候補資格,請於諮詢功能中留下聯絡資料。】
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