課程介紹
了解R語言使用方式與金融交易的基本概念,能進行金融大數據的分析處理能力並撰寫程式進行歷史回測。
教學內容
FinTech是當今熱門的領域,意指financial technology,將資訊科技與金融結合應用,正為目前當紅的產業之一。本課程由台指Tick大數據切入分析,透過R語言的矩陣處理與繪圖工具,讓同學熟悉資料的處理與轉換。接著介紹常見的演算法,讓同學可透過高密度的資料進行回測與分析,進行績效的統計,並具備程式交易的能力。
1.認識基本環境:
●認識大數據
●認識期交所商品
●了解出入金與交易方式
2.準備系統環境:
●安裝R語言
●建立使用環境
●安裝行情與下單軟體
3.R的基本操作:
●了解R的基本語法
●R的函數、迴圈與判斷
4.R的圖表繪製:
●在R中載入CSV檔案內容
●載入tick資料繪製圖表
●自訂時間區段繪製K線圖表
5.金融演算法的建構:
●了解基本的金融概念
●了解演算法結構
●建立回測環境
●撰寫常用的金融函數
6.歷史資料的回測:
●使用日K資料進行回測
●使用Tick資料進行回測
●撰寫簡單的回測策略
7.策略分析(1):
●策略撰寫與分析(固定時間)
●增加停損與停利策略(固定數值)
●繪製績效圖表
8.策略分析(2):
●策略撰寫與分析(連續變化)
●增加停損與停利策略(動態變化)
●繪製績效圖表
9.動態資料處理:
●在R中讀取動態的檔案內容
●進行資料萃取與判斷
●定義時間區段統計資料
10.即時交易模擬(1):
●認識程式交易
●讀取模擬即時報價
●撰寫即時交易策略
11.即時交易模擬(2):
●讀取模擬即時報價
●撰寫即時交易策略
●進行實單模擬測試
12.即時交易模擬(2):
●讀取即時報價
●驗證即時交易策略
●進行實單模擬測試
.本課程以數據分析的角度,透過R語言的程式設計來分析台指期貨的歷史資料並結合實務演練,不涉及行情預測與商品推薦。
.為維護課程品質及尊重智慧財產權,上課中請勿錄音錄影,亦不提供錄音或錄影補課。
優惠辦法
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